For references, see Stock & Commodities, July 2010
on web also http://wallstcheatsheet.com/trading/new-concepts-in-vwap-and-midas-market-analysis/?p=7886/
variabili: periodo (n)
range superiore percentuale (kup) - kup è intero
range inferiore (kdown)
***
avp=(high+low+close)/3
//meglio avp=customclose
//così decidi cosa utilizzare
avp1=avp*volume
pv=summation[n](avp1)
cumevol=summation[n](volume)
VWAP=pv/cumevol
upper=vwap*(1+kup/100)
lower=vwap*(1-kdown/100)
return vwap as "vwap", upper as "vwap up", lower as "vwap low"
===============================================
with f-factor of correction (not corrected formula)
for i = 1 to n
avp=(high+low+close)/3
avp1=avp*volume*(1+f*c/100)
pv=summation[n](avp1)
cumevol=summation[n](volume)
vwap=avp+pv/cumevol
c= c+1
next
upper=vwap*(1+k/100)
lower=vwap*(1-k/100)
return vwap as "vwap", upper as "vwap up", lower as "vwap low"
================================================
OSSERVAZIONI
- buon uso forse per intraday, non multiday
- l'utilizzo col fractal dimension non "depura" i dati :(
CONSIGLI DI UTILIZZO:
- quando il prezzo rompe, la banda ROVESCIA la sua funzione (da resistenza a supporto e viceversa)
- spesso dopo la rottura succede un throwback
- molto buono per uso intraday (non tantissimo per usi multiday)
- nei mercati con trend tende a "fallire": nel catturare gli swing highs al rialzo e gli swing lows al ribasso
- è ottimo invece nei catturare gli swing lows in uptrends e gli swing highs in uptrend
[io: gestione posizione stop loss in visione isterica del mercato]
==> decidere un punto di partenza e da lì disegnare nuovi canali ogni volta (specie quando fora): forte utilizzo intraday
- sfruttamento della POROSITA': il MIDAS/VWAP Channel perde di efficacia le bande superiore ed inferiore diventano livelli di resistenza/supporto
- osservazione: il Midas Channel a differenza di altri indicatore di canale (come Raff, Donchian) incorpora l'informazione relativa ai volumiAny source
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