When an indicator crosses and needs a test wilder, it is suggested not to use the mere passing of the maximum daily candle next intersection, but to use a margin of 0.25% sull'FTSEMIB same.
For example, if the maximum of the crossing day is 20,125 points, the test of Wilder for a long position is "passed" only if the FTSEMIB reaches 20,175 points (it can be rounded to 20,180).
0,25% * 20,125 = 50.13 points
0,25% on 40,000 points = 100 points of margin
This will isolate false input signals due mostly to the "noise" in prices (remember that the measures of the indicators may not be "precise" to tick! Also the time for their calculation is basically arbitrary .. .)
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In Italiano
Come effettuare un corretto test di Wilder sull' FTSEMIB:
quando un indicatore si incrocia e necessita di un test di wilder, si suggerisce di non utilizzare il semplice superamento del massimo giornaliero la candela successiva all'incrocio, ma di usare un margine dello 0,25% sull'FTSEMIB stesso.
Per esempio se il giorno o la candela dell'incrocio il massimo a 20.125 punti, il test di Wilder per un posizione long risulta "superato" solo se l'FTSEMIB supera 20.175 punti (si può arrotondare a 20.180).
In tal modo si isolano falsi segnali di ingresso dovuti più che altro al "rumore" delle quotazioni (ricordiamoci sempre che le misure degli indicatori possono non essere "precise" al tick!! anche il periodo per il loro calcolo in fondo è arbitrario...)
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