A reader has signalled me a post with the mentioned object, but I think original formula is the best.
Post is in the reply/demand mode.
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READER: Cercando un valido oscillatore mi sono imbattuto nell’articolo di gennaio di stocks e commodities dove ho letto del CVI e del suo confronto con il classico RSI. In seguito ho trovato un articolo su internet (http://traderedge.net/2013/
Vorrei sapere, dato che ho letto il tuo post sul CVI, cosa pensi di questa modifica e se puoi inviarmi, e mi scuso per disturbo, il codice del CVI
ME:
Grazie a lei di avermi scritto perchè un confronto sugli indicatori è sempre utile.
Interessante il post da lei segnalato.
In generale, i parametri vanno sempre un po' adattati al grafico in modo che si possa ottenere la massima informazione possibile (in termini di puntualità ed efficienza).
Per quanto riguarda la modifica le mando il codice (ho aggiunto i pezzi in grassetto rispetto al post)
// variable: x - number of days (default = 11 ) - my personal idea (seen vortex and others indicators)
// def Value consensus = Vcons
Vcons = Average[x](MedianPrice)
// true highs and lows and so true ranges of the i-bar, where i belong to [o,x]
TH = max(high, close[1])
TL = min(low, close[1])
TRange = TH - TL
// we define VC = Volatility in Chartmill sense (for this purpose)
VC = Average[x](TRange)
// we do not calculate adjusted opens, highs and low deriving from the standardization process proposed; simply we go straight to our purpose, i.e. the Carhtmill Value indicator based only on adjustes closes
CVI = (close - Vcons)/VC
// bulding MODIFIED CVI
MCVI = (close - VC)/(AverageTrueRange[x](
return CVI as "CVI", MCVI as "MCVI"
dove, ovviamente x ^ 0,5 non è altro, in matematica, che la sua radice quadrata..
Come potrà vedere nell'immagine che Le ho inviato a parte, la Modified CVI (MCVI) non mi pare una gran innovazione per i seguenti motivi:
- l'indicatore MCVI tende a replicare l'andamento dei prezzi: pertanto non ci sono molte informazioni utili aggiuntive rispetto al "main desk" dove sono rappresentate medie mobili e canali dei massimi e dei minimi
- la media mobile proposta (46 periodi, ma io le ho mandato una media a 20 periodi più "reattiva") ha dei ritardi nell'indicazione dei segnali da essere praticamente inutile.
Considerati i ritardi nei segnali, forse l'indicatore puo' tornare utile nei grafici di brevissimo, intraday, ad 1 minuto, ma ne dubito (quando un indicatore è "buono" solitamente lo è per tutti i frame temporali).
READER: Buongiorno,
la ringrazio per la delucidazione e per il codice ma, scusandomi ancora per il disturbo, vorrei chiederle ulteriori chiarimenti.
1) [omissis]
2) Guardando l'iimagine del DJI che ni ha inviato, ho notato che il CVI è diverso da quello descritto su stocks and commodities in quanto non oscilla tra valori compresi tra 8 e -8
ME: ... 2) l'indicatore CVI proposto in Stocks & Commodities aveva un intervallo di oscillazione (-2, +2) diverso in quanto anche il periodo (nel nostro caso, x) era altresi' differente.
Piu' che il superamento della banda e' importante valutare per posizioni short (o close long) il taglio al ribasso di +2 e viceversa col livello di -2 per posizioni long (o close short)
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