Inutile Vix - useless Vix

Il VIX non è utile nel predirre i mercati finanziari.
Infatti spesso gli incrementi del Vix SEGUONO cali dell'indice azionario e non viceversa.
Altre volte, incrementi improvvisi del VIX (che formano massimi locali, comunque chiaramente riconoscibili solo ex post), sono CONCOMITANTI a cali dell'FTSEMIB.

==>; speriamo nel sentiment zone oscillator

ps: il Vix è stato "normalizzato" sulla base di un fattore stimato in data 29 maggio. Il risultato non cambia usando coefficienti di normalizzazione basati su altre date.

File originale qui
*****

The VIX is not useful for predicting the financial markets.
Indeed, VIX's increases FOLLOW the stock index and not vice versa.
Other times, sudden increases in the VIX (which are local maxima, however, clearly recognizable only "ex post"), are CONCOMITANT to FTSEMIB's diminishes.

==> We hope in the SZO - sentiment in areas oscillator

ps: the VIX has been "normalized" based on a factor estimated on 29 May. The result is the same using normalization coefficients based on other dates.

 Original file: here

Any source